Presseaussendung zur 4. Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums

1. Juni 2015

Zur Stärkung des österreichischen Bankensektors hat das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) in seiner 4. Sitzung am 1. Juni 2015 Empfehlungen zum Einsatz von makroprudenziellen Kapitalpuffern von kumuliert bis zu 3% beschlossen. Diese sind auf die jeweils gültige aufsichtliche SREP-Ratio1 aufzuschlagen (die zuletzt im Rahmen des Comprehensive Assessment für signifikante österreichische Banken mit 8 % CET1 festgelegt wurde).

Weitere Punkte auf der Tagesordnung des Gremiums waren die Berichte über makroprudenzielle Maßnahmen in anderen EU-Ländern, etwaige Hinweise auf Bestands- oder Systemgefährdung, Maßnahmen der Finanzmarktaufsicht (FMA) gemäß Bankenabwicklung- und Sanierungsgesetz (BaSAG) in Bezug auf die HETA Asset Resolution AG sowie eine Diskussion der jüngsten Entwicklungen des Finanzsektors in Österreich.

Empfehlung für den Einsatz des Systemrisikopuffers

Das FMSG empfiehlt der FMA die Festlegung eines Systemrisikopuffers zur Abwehr von langfristigen, nicht zyklischen systemischen Risiken, der für identifizierte Institute zu einer kumulierten Systemrisikopufferhöhe von bis zu 3 % der risikogewichteten Aktiva führt. Zum einen soll der „Systemischen Verwundbarkeit“ österreichischer Banken mit einer Pufferhöhe von 1% der risikogewichteten Aktiva Rechnung getragen werden. Zum anderen soll das „Systemische Klumpenrisiko“ mit einer Pufferhöhe von bis zu 2 % der risikogewichteten Aktiva adressiert werden.
Beide Komponenten führen für identifizierte Institute zu einer kumulierten Systemrisikopufferhöhe von bis zu 3% der risikogewichteten Aktiva.

Der Systemrisikopuffer soll mit 1. Juli 2016 in Kraft treten.

Übergangszeit: Der Systemrisikopuffer soll für jene Banken, für die ein Systemrisikopuffer von 3 % aktiviert wird, stufenweise eingeführt werden, um ihnen ausreichend Vorbereitungszeit zur Einhaltung der Kapitalpuffer-Anforderung zu geben. Daher wird für diese Banken für die Übergangszeit von 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 ein Systemrisikopuffer von 2 % vorgeschrieben.

Empfehlung für den Einsatz des Systemrelevante Institute-Puffers

Das FMSG empfiehlt der FMA auf Grundlage der Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) über Systemrelevante Institute in Österreich einen Kapitalpuffer zwischen 1 % und 2 % der risikogewichteten Aktiva festzulegen. Bei der Einstufung der Institute sind Kriterien zur Größe, Verflechtung mit dem Finanzsystem, Ersetzbarkeit, Komplexität und grenzüberschreitender Tätigkeit zu berücksichtigen. Banken sollen dann als Systemrelevante Institute eingestuft werden, wenn davon auszugehen ist, dass eine Fehlfunktion oder ein Scheitern des Instituts zu systemischem Risiko führt. Mit den zusätzlichen Kapitalvorgaben soll einerseits die Widerstandsfähigkeit der identifizierten Institute erhöht werden und andererseits Anreize zur Reduzierung ihrer Systemrelevanz gesetzt werden.

Von Systemrisikopuffer und Systemrelevante Institute-Puffer kommt der jeweils höhere zur Anwendung. Dieser ist im vorliegenden Fall der Systemrisikopuffer.

Empfehlung für den Einsatz des Antizyklischen Kapitalpuffers

Das FMSG empfiehlt der FMA die Höhe des Antizyklischen Kapitalpuffers für Kreditinstitute im Inland mit 0 % festzulegen. Dieser Puffer soll das Bankensystem vor möglichen Verlusten in Verbindung mit der Entstehung eines zyklischen Systemrisikos und der damit einhergehenden Beeinträchtigung der Kreditversorgung der Realwirtschaft schützen.

Grundlage für die Entscheidung bildet der wesentliche Indikator (Kredit/BIP-Lücke), der aktuell negativ ausfällt. Dementsprechend beträgt der Referenzwert für den Antizyklischen Kapitalpuffer gemäß den Orientierungen des Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) 0 %. Das FMSG wird die weitere Entwicklung zyklischer Risiken aktiv analysieren und gegebenenfalls in einer der nächsten Sitzungen die Anhebung der Pufferhöhe empfehlen.

Informationen zum FMSG

Das FMSG hat im Jahr 2014 seine Tätigkeit aufgenommen. Seine Aufgabe ist die Stärkung der Finanzmarktstabilität. Mitglieder sind Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen, des Fiskalrats, der Finanzmarktaufsicht und der Oesterreichischen Nationalbank. Das FMSG kann Empfehlungen an die Finanzmarktaufsicht und Risikohinweise abgeben.

 

1 SREP: Supervisory Review and Evaluation Process; SSM: Single Supervisory Mechanism.

Überblick identifizierte Institute  
  systemische Verwundbarkeit systemisches Klumpenrisiko Höhe Systemrisikopuffer
  in % der risikogewichteten Aktiva
 
Erste Group Bank 1 2 3
Raiffeisen Zentralbank 1 2 3
Raiffeisen Bank International 1 2 3
UniCredit Bank Austria 1 2 3
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 1 0 1
Raiffeisen−Holding Niederösterreich− Wien 1 0 1
BAWAG P.S.K. 1 0 1
Hypo Niederösterreich 1 0 1
Hypo Vorarlberg 1 0 1
Hypo Tirol 1 0 1
Landesbank Oberösterreich 1 0 1
Sberbank 0 1 1

Übergangszeit: Der Systemrisikopuffer soll für jene Banken, für die ein Systemrisikopuffer von 3% aktiviert wird, stufenweise eingeführt werden (EGB, RZB, RBI und UCBA), um ihnen ausreichend Vorbereitungszeit zur Einhaltung der Kapitalpuffer-Anforderung zu geben.
Daher wird für diese Banken für die Übergangszeit von 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 ein Systemrisikopuffer von 2% vorgeschrieben.
Von Systemrisikopuffer und Systemrelevante Institute-Puffer kommt der jeweils höhere zur Anwendung. Dieser ist im vorliegenden Fall der Systemrisikopuffer.