Empfehlung für die Anpassung des Systemrisikopuffers (FMSG/4/2017)

Das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) hat in seiner 12. und 13. Sitzung den Systemrisikopuffer (SRP) evaluiert, der vom FMSG im Jahr 2015 zur Stärkung des österreichischen Bankensektors empfohlen wurde.

Seit dem Inkrafttreten des Puffers zum 01.01.2016 konnte eine Verringerung der strukturellen systemischen Risiken erreicht werden, insbesondere durch die Verbesserungen der Kapitalisierung des österreichischen Bankensystems (die ohne Einschränkung der Kreditvergabe in Österreich vollzogen wurde), der Reduktion des Auslandsengagements und somit der Größe des Bankensektors. Trotz der risikomindernden Faktoren wurde weiterhin ein erhöhtes strukturelles Systemrisiko für den österreichischen Bankensektor festgestellt. Vor allem das nach wie vor hohe Auslandsengagement gegenüber aufstrebenden Volkswirtschaften in Europa und die spezifischen Eigentümerstrukturen, die in einer Krise teilweise nur eingeschränkt in der Lage wären, Banken zu rekapitalisieren, sind zentrale Risikofaktoren für das Bankensystem.

Da sich diese Systemrisiken sowohl auf konsolidierter als auch auf unkonsolidierter Ebene manifestieren und die Kapitalallokation insbesondere innerhalb einer grenzüberschreitenden Bankengruppe in einer Krise nicht flexibel ist, wird empfohlen, den Systemrisikopuffer auch auf unkonsolidierter Ebene zu vergeben. Auf unkonsolidierter Ebene wird die Vergabe des Puffers für sieben Institute empfohlen (siehe Tabelle).

Insgesamt werden zwei weitere Institute neu erfasst – DenizBank und Volksbanken Verbund. Der Volksbanken Verbund 2015 war aufgrund der damals laufenden Restrukturierung von der Evaluierung ausgenommen. Die DenizBank lag bei der Erstevaluierung noch unter den Proportionalitätskriterien. Für beide Institute ergibt sich aus der Analyse der systemischen Risiken ein Puffer in Höhe von 1%. Für den Volksbanken Verbund als direkt vom Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM) beaufsichtigtes Institut wird die Anwendung einer Übergangsbestimmung empfohlen (Systemrisikopuffer in Höhe von 0,25 % vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 und in Höhe von 0,5 % vom 01.01.2019 bis 31.12.2019)

Die Gesamtevaluierung des Systemrisikopuffers wird bis zum Ende des ersten Halbjahres 2018 abgeschlossen.